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Beta用來評估風險,應該要越小越好;Sharp用來衡量超額報酬率,應該要越大越好
若Beta=0.5，當整體波動幅度為100時，他的程度則是100*0.5 =50，所以Beta越小表示越不受整體波動影響，當然啦，包含漲或跌的幅度。所以個人認為不見得是好事。
Sharp表示每承受一單位的風險，可以拿到較無風險報酬率（定存利率）高出幾分的報酬。
當然要越大越好囉...
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- Jun 04 Mon 2007 13:48
Sharp & Beta
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